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Institut für Operations Research und Computational Finance

Ass.-Prof. Dr. Florentina Paraschiv

Florentina Paraschiv entwickelt in Forschungsprojekten im Bereich Energiemärkte sowie Banken und Finanzen ökonometrische Modelle. Seit August 2011 ist sie Assistenzprofessorin an der School of Finance.

Interessensgebiete

Energie:

  • Modellierung von Strom-, Öl- und Gas-Märkten
  • Risikomodellierung für Strom-Märkte
  • Kraftwerksoptimierung
  • Erneuerbare Energien

Banken und Finanzen:

  • Finanzmarkt-Regulierung
  • Liquiditätsrisiko
  • Stresstest

Lehre

  • Price Dynamics in Energy Markets and their Interdependencies
  • Quantitative Aspects of Financial Regulation

Publikationen: Für eine aktuelle Publikationsliste siehe Lebenslauf in den Downloads

  • Paraschiv, F., Erni, D. & Pietsch, R. (2014). The impact of renewable energies on EEX day-ahead electricity prices. Energy Policy, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.05.004.
  • Paraschiv, F., Fleten, S.-E. & Schürle, M. (2014). A spot-forward model for electricity prices with regime shifts. Energy Economics, to appear. 
  • Kovacevic, R., & Paraschiv, F. (2014). Medium-term planning for thermal electricity production. OR Spectrum, 36(3), 723–759. (Best Paper Award, Conference Energy Finance, Essen 2013). 
  • Daviou, A. & Paraschiv, F. (2014). Investors’ behavior under changing market volatility. Journal of Investing, 23(2), 96–113. 
  • Celik, G., Frauendorfer, K. & Paraschiv, F. (2014). Joint dynamics of European and American oil prices. In M. Prokopczuk (ed.): Energy Pricing Models: Recent Advances, Methods, and Tools, published by Palgrave Macmillan, NY (forthcoming). 
  • Paraschiv, F. & Mudry, P.-A., (2014). Stress testing techniques for portfolios of commodity futures, using extreme-value theory and copulas. Lecture Notes in Computer Science, Springer (forthcoming). 
  • Paraschiv, F. (2013). Price dynamics in electricity markets. In R. M. Kovacevic, G. Ch. Pflug, M. T. Vespucci (eds.): Risk Management in Energy Production and Trading, 57-111, ISBN 978-1-4614-9034-0. 
  • Paraschiv, F., & Schürle, M. (2013). Optimizing risk and return of non-maturing products by dynamic replication. In A. Bohn, M. Elkenbracht (eds.): The Handbook of Asset and Liability Management in Banking, Risk Books (forthcoming).

Weitere Informationen

Treppen im Gebäude des ior/cf-HSG

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und Computational Finance
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9000 St.Gallen
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Fax: +41 (0)71 224 21 02
www.iorcf.unisg.ch

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